• Nikkei 225    18299,62  −2,51%
  • Shanghai SE Comp    3197,89  −1,39%
  • ММВБ    2000,14  +1,33%
  • РТС    1069,14  +1,25%
  • FTSE 100    7367,08  +0,33%
  • DAX 30    10172,49  −1,27%
  • CAC 40    4592,18  −1,55%
  • Bovespa    46654,12  −0,01%
  • DJIA    20881,48  −0,10%
  • S&P 500    1942,04  −1,39%
  • Nasdaq Сomp    5875,78  +0,24%
  • Индекс РТС Fut    107400,00  +0,49%
  • I:DJI    16253,57  −1,45%

Алгоритмические стратегии

В период неопределенности на фондовых рынках динамика большинства торгуемых инструментов становится непредсказуемой и не поддается анализу. Риск и волатильность акций, валют и прочих инвестиционных инструментов возрастают. Традиционный подход с долгосрочной покупкой активов в ожидании их роста не оправдывает ожиданий.

В результате, набирают популярность алгоритмические торговые стратегии, где устранен «человеческий фактор» и сделки совершаются по формализованному алгоритму с заранее просчитанным результатом. Торговый алгоритм отслеживает изменение биржевых котировок, производит приказов на совершение сделок и контроля их исполнения. Для принятия решения о совершении сделки программа использует исторические данные различных временных масштабов, баланс спроса и предложения из стакана котировок, а также различные статистические показатели.

Наибольший интерес у инвесторов вызывают арбитражные стратегии. Суть арбитражных сделок - это одновременная покупка определенной ценной бумаги на одной бирже и продажа ее аналога в виде депозитарной расписки на другой бирже. Таким образом, происходит фиксация расхождения в стоимости этих бумаг на разных биржах, и риск дальнейшего изменения рыночной цены отсутствует. После того как разница в стоимости бумаг изменяется в благоприятную сторону — производится обратная арбитражная сделка, фиксирующая прибыль. Если этого колебания цены не произошло, то происходит конвертация акций в депозитарные расписки и таким образом фиксируется прибыль от первоначального расхождения цен. Подобные колебания цен, как правило, незначительны в процентном отношении, но за счет высокой частоты появления (сотни и тысячи в день) позволяют получать ощутимую прибыль.